Elton Felipe Sbruzzi nacionalidade brasileira

Instituto de Ciência e Tecnologia

Programa de Pós-Graduação: Pesquisa Operacional

E-Mail: elton.sbruzzi@unifesp.br

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De 2015 a 2024
Trabalhos publicados

Resumo

PhD em Finanças Computacionais pela Univeristy of Essex (UK), Mestre e Graduado em Economia pela UFRGS e Unicamp, respectivamente; e Administrador de Carteira e Valores Mobiliários registrado na CVM/Anbima na modalidade Notório Saber. Atualmente, Professor Adjunto com Dedicação Exclusiva na Divisão de Ciência da Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Aprovado em concurso público de provas e títulos na área de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Leciona as seguintes disciplinas: Matemática Computacional, Econometria, Projeto de Aprendizado de Máquina em Finanças e Modelagem de Investimentos e Riscos. Pesquisa aplicação de Ciência de Dados e Inteligência Artificial em Finanças e Investimentos.

Fonte: Lattes CNPq

Nomes em citações bibliográficas

SBRUZZI, E. F.;SBRUZZI, ELTON;SBRUZZI, ELTON FELIPE;SBRUZZI, ELTON F.

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Compreende bem, Fala bem, Lê bem, Escreve bem

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Compreende bem, Fala bem, Lê bem, Escreve bem

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Compreende razoavelmente, Fala razoavelmente, Lê bem, Escreve razoavelmente

Formação

  • Doutorado em Finanças Computacionais

    Analysing the optimal level of leverage in stock market using numerical methods and agent-based modelling

    Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação

    Teoria da Computação

    Orientação: Steve Phelps

    University of Essex

      Desde 2013

  • Mestrado em Economia

    Regimes Monetários para Economias Emergentes

    Teoria Monetária e Financeira

    Economia Monetária e Fiscal

    Orientação: Ronald Otto Hillbrecht

    Universidade Federal do Rio Grande do Sul

    2001 a 2003

  • Graduação em economia

    Universidade Estadual de Campinas

    1996 a 2000

    • Produção

    2023

    • Predicting Litecoin price movement in a pre-defined trading volume window using Random Forest model (2023)

      Trabalhos em eventos

      Autores: PALAZZO, GUILHERME; Elton Felipe Sbruzzi; NASCIMENTO, CAIRO L.; LELES, MICHEL C. R.

      Conteúdo completo

      Fonte: 2023 IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    • A Cyber-Physical Systems Roadmap to Last-Mile Delivery Drones (2023)

      Artigo publicado

      Autores: FAIÇAL, BRUNO S.; MARCONDES, CESAR A. C.; LOUBACH, DENIS S.; Elton Felipe Sbruzzi; VERRI, FILIPE A. N.; MARQUES, JOHNNY C.; PEREIRA, LOURENÇO A.; MAXIMO, MARCOS R. O. A.; CURTIS, VITOR V.

      Conteúdo completo

      Fonte: IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE , v. 38 , p. 6 - Extrato QUALIS: A2

    2022

    • Evaluation of FOREX trading Strategies based in Random Forest and Support Vector Machines (2022)

      Artigo publicado

      Autores: SANTUCI, ARMANDO; Elton Felipe Sbruzzi; ARAUJO-FILHO, LUIZ; LELES, MICHEL

      Conteúdo completo

      Fonte: IEEE Latin America Transactions , v. 20 , p. 2146 - Extrato QUALIS: B2

    • A Multicriteria Decision Trading System Based on Prospect Theory: A Risk Return Analysis of the TODIM Method (2022)

      Artigo publicado

      Autores: PUPPO, BRUNA; LELES, MICHEL; MOZELLI, LEONARDO; Elton Felipe Sbruzzi

      Conteúdo completo

      Fonte: PROCESSES , v. 10 , p. 609 - Extrato QUALIS: A4

    • A-Star Based Algorithm Applied to Target Search and Rescue by a UAV Swarm (2022)

      Trabalhos em eventos

      Autores: BERNARDO, GUILHERME T. T.; PEREIRA, LOURENCO A.; MAXIMO, MARCOS R. O. A.; CURTIS, VITOR V.; VOGAS, LUAN M. B.; RODRIGUES, SARGON D. S.; LOPES, THIAGO G. G.; MARCONDES, CESAR A. C.; LOUBACH, DENIS S.; Elton Felipe Sbruzzi; VERRI, FILIPE A. N.; MARQUES, JOHNNY C.

      Fonte: 2022 Latin American Robotics Symposium (LARS), 2022 Brazilian Symposium on Robotics (SBR), and 2022 Workshop on Robotics in Education (WRE) , p. 49

    2021

    • Testing the Application of Support Vector Machine (SVM) to Technical Trading Rules (2021)

      Trabalhos em eventos

      Autores: FONSECA, ANDRE R.; LELES, MICHEL C. R.; MOREIRA, MARIANA G.; VALE-CARDOSO, ADRIANO S.; PEREIRA, MARCOS V. L.; Elton Felipe Sbruzzi; NASCIMENTO, CAIRO L.

      Conteúdo completo

      Fonte: 2021 IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    • Autonomous and Collective Intelligence for UAV Swarm in Target Search Scenario (2021)

      Trabalhos em eventos

      Autores: GIACOMOSSI, LUIZ; MARQUES, JOHNNY C.; PEREIRA, LOURENCO A.; MAXIMO, MARCOS R. O. A.; CURTIS, VITOR V.; SOUZA, FLAVIO; CORTES, RAPHAEL GOMES; MIRKO MONTECINOS CORTEZ, HUASCAR; FERREIRA, CAUE; MARCONDES, CESAR A. C.; LOUBACH, DENIS S.; Elton Felipe Sbruzzi; VERRI, FILIPE A. N.

      Fonte: 2021 Latin American Robotics Symposium (LARS), 2021 Brazilian Symposium on Robotics (SBR), and 2021 Workshop on Robotics in Education (WRE) , p. 72

    2020

    • An Analysis on Tradable Permit Models for Last-Mile Delivery Drones (2020)

      Artigo publicado

      Autores: VERRI, FILIPE A. N.; MARCONDES, CESAR A. C.; LOUBACH, DENIS S.; Elton Felipe Sbruzzi; MARQUES, JOHNNY C.; P., LOURENCRO A.; MAXIMO, MARCOS R. O. A.; CURTIS, VITOR V.

      Conteúdo completo

      Fonte: IEEE Access , v. 8 , p. 1 - Extrato QUALIS: A3

    • Evaluation of Technical Analysis Trading Rulesin a Artificial Stock Market Environment (2020)

      Artigo publicado

      Autores: LELES, MICHEL C. R.; marcus pereira; roberto iquipaza; Elton Felipe Sbruzzi; NASCIMENTO, CAIRO L.

      Fonte: IEEE Latin America Transactions , v. 18 , p. 1707 - Extrato QUALIS: B2

    2019

    • A MatLab¿ Computational Framework for Multiagent System Simulation of Financial Markets (2019)

      Trabalhos em eventos

      Autores: LELES, MICHEL C. R.; Elton Felipe Sbruzzi; JOSE M. P., DE OLIVEIRA; NASCIMENTO, CAIRO L.

      Conteúdo completo

      Fonte: 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    • Trading Switching Setup Based on Reinforcement Learning Applied to a Multiagent System Simulation of Financial Markets (2019)

      Trabalhos em eventos

      Autores: LELES, MICHEL C. R.; Elton Felipe Sbruzzi; JOSE M. P., DE OLIVEIRA; NASCIMENTO, CAIRO L.

      Conteúdo completo

      Fonte: 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    • Analysis of the Brazilian Research Agencies using a Multicriteria Decision Aid known as TODIM (2019)

      Trabalhos em eventos

      Autores: MAGALHAES, RACHEL F.; RANGEL, LUIS A. D.; Elton Felipe Sbruzzi; NASCIMENTO, CAIRO L.; LELES, MICHEL C. R.

      Conteúdo completo

      Fonte: 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    • Recursive Singular Spectrum Analysis Applied to the Design of a Trading System (2019)

      Trabalhos em eventos

      Autores: LELES, MICHEL C. R.; VALE-CARDOSO, ADRIANO S.; MOREIRA, MARIANA G.; Elton Felipe Sbruzzi; NASCIMENTO, CAIRO L.; MOZELLI, LEONARDO A.; GUIMARAES, HOMERO N.

      Conteúdo completo

      Fonte: 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    • A Multicriteria Trading System Based on Singular Spectrum Analysis Trading Rules (2019)

      Artigo publicado

      Autores: LELES, MICHEL CARLO RODRIGUES; MOZELLI, LEONARDO AMARAL; Elton Felipe Sbruzzi; JUNIOR, CAIRO LUCIO NASCIMENTO; GUIMARAES, HOMERO NOGUEIRA

      Conteúdo completo

      Fonte: IEEE Systems Journal , v. 1 , p. 1 - Extrato QUALIS: A1

    • Comparison between Basic and Toeplitiz SSA applied to non-stationary time-series (2019)

      Artigo publicado

      Autores: LELES, MICHEL C. R.; MOREIRA, MARIANA G.; VALE-CARDOSO, ADRIANO S.; NASCIMENTO, CAIRO L.; Elton Felipe Sbruzzi; GUIMARÃES, HOMERO N.

      Conteúdo completo

      Fonte: Statistics and Its Interface , v. 12 , p. 527 - Extrato QUALIS: B2

    • Análise Multicritério de Indicadadores Fundamentalistas dos Componentes do Ibovespa (2019)

      Trabalhos em eventos

      Autores: Elton Felipe Sbruzzi; LELES, MICHEL C. R.; Cairo Lúcio Nascimento Jr; José Maria Parente de Oliveira

      Fonte: Workshop of Artificial Intelligence Applied to Finance

    • Métodos para Tomada de Decisão Multicritério Aplicados a um Sistema Operacional de Negociação (2019)

      Trabalhos em eventos

      Autores: LELES, MICHEL C. R.; Elton Felipe Sbruzzi; Cairo Lúcio Nascimento Jr

      Fonte: Workshop of Artificial Intelligence Applied to Finance

    2018

    • A singular spectrum analysis based trend-following trading system (2018)

      Trabalhos em eventos

      Autores: LELES, MICHEL C. R.; CARDOSO, ADRIANO S. V.; MOREIRA, MARIANA G.; Elton Felipe Sbruzzi; NASCIMENTO, CAIRO L.; GUIMARAES, HOMERO N.

      Conteúdo completo

      Fonte: 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    • Introducing learning automata to financial portfolio components selection (2018)

      Trabalhos em eventos

      Autores: Elton Felipe Sbruzzi; LELES, MICHEL C. R.; NASCIMENTO, CAIRO L.

      Conteúdo completo

      Fonte: 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    • Study on Singular Spectrum Analysis as a New Technical Oscillator for Trading Rules Design (2018)

      Artigo publicado

      Autores: LELES, MICHEL CARLO RODRIGUES; MOZELLI, LEONARDO AMARAL; JÚNIOR, CAIRO LÚCIO NASCIMENTO; Elton Felipe Sbruzzi; GUIMARÃES, HOMERO NOGUEIRA

      Conteúdo completo

      Fonte: FLUCTUATION AND NOISE LETTERS , v. 17 , p. 1850034

    • Avaliação de Estratégias de Negociação em um Mercado Financeiro Artificial baseado em Sistema Multi-Agentes (2018)

      Trabalhos em eventos

      Autores: LELES, MICHEL C. R.; Elton Felipe Sbruzzi; Cairo Lúcio Nscimento Jr

      Fonte: Workshop of Artificial Intelligence Applied to Finance

    • Prioritization of maintenance equipment employing multicriteria decision aid (2018)

      Trabalhos em eventos

      Autores: DO CARMO MENDONCA, TAINA; RANGEL, LUIS ALBERTO DUNCAN; Elton Felipe Sbruzzi; NASCIMENTO, CAIRO LUCIO

      Conteúdo completo

      Fonte: 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon) , p. 1

    2017

    • Quando as perdas nos critérios são valoradas de diferentes formas: tratamento com TODIM-theta (2017)

      Trabalhos em eventos

      Autores: Elton Felipe Sbruzzi; Luis Alberto Duncan Rangel; Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes

      Fonte: Anais Eletrônicos da Associação Brasileira de Engenharia de Produção

    2015

    • Introducing innovation in social networks: a cost-benefit analysis of entry point selection (2015)

      Trabalhos em eventos

      Autores: Maria Fasli; Ramon Hermoso; Elton Felipe Sbruzzi; Vania Sena

      Fonte: 3rd World Conference in Complex System

    • On the Cognitive Surprise in Risk Management: An Analysis of the Value-at-Risk (VaR) Historical (2015)

      Capítulo de livro publicado

      Autores: BACCAN, DAVI; Elton Felipe Sbruzzi; MACEDO, LUIS

      Conteúdo completo

      Fonte: Lecture Notes in Computer Science , p. 402

    2014

    • Towards modeling surprise in economics and finance: a cognitive science perspective (2014)

      Trabalhos em eventos

      Autores: Davi Baccan; Luis Macedo; Elton Felipe Sbruzzi

      Fonte: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications , p. 31

    • Is the El Farol more efficient when cognitive rational agents have a larger memory size? (2014)

      Trabalhos em eventos

      Autores: BACCAN, DAVI; MACEDO, LUIS; Elton Felipe Sbruzzi

      Conteúdo completo

      Fonte: 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) , p. 39

    2013

    • Testing leverage-based trading strategies under an adaptive-expectations agent-based model (2013)

      Trabalhos em eventos

      Autores: Elton Felipe Sbruzzi; Steve Phelps

      Fonte: Proceedings of the twelfth international conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems , p. 1161

    2011

    • Optimal Level of Leverage using Numerical Methods (2011)

      Trabalhos em eventos

      Autores: Elton Felipe Sbruzzi; Steve Phelps

      Fonte: 7th Conference of the Portuguese Finance Network

    Atuações

    Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada

    • 2007 a 2008

    University of Essex

    • Senior Research Fellow

      Pesquisador Senior

      2013 a 2014

    • Professor Assistente

      Formal labor contract

      2009 a 2012

    • Visiting Research Fellow

      Colaborator

      2014 a 2017

    Instituto Tecnológico de Aeronáutica

    • Pesquisador Colaborador Assistente

      Voluntario

      2015 a 2016

    • Professor Adjunto

      Desde 2018

    Universidade Federal Fluminense

    • Professor Adjunto

      2017 a 2018

    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

    • Revisor de projeto de fomento

      Desde 2017

    Ensino

    Orientações e supervisões

    Tese de doutorado em andamento

    • Bruna Puppo

      Análise multictirério em decisões empresariais

      Engenharia de Produção / Pesquisa Operacional

      Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

      Instituto Tecnológico de Aeronáutica

      Desde 2020

    Gestão

    Pesquisa

    University of Essex

    Instituto Tecnológico de Aeronáutica

    Universidade Federal Fluminense

    Atualização Lattes em 2024-04

    Processado em 2024-07-22